Natalija reiškia „gimimo“ arba „gimusią“. Pažodinis aiškinimas siejamas su lotynišku žodžiu natalis, lietuviškai reiškiančiu „gimimo“ arba „susijusį su gimimu“. Moteriška forma pabrėžia gimimo, atėjimo į pasaulį ir naujos pradžios sąsają.
Krikščioniškoje tradicijoje ši reikšmė susijusi su posakiu dies natalis. Lotynų kalboje jis reiškia „gimimo dieną“, o religiniame kontekste gali nurodyti Kristaus gimimą. Dėl šios priežasties vardas kai kuriose kultūrose siejamas su Kalėdomis, šviesa ir šventiniu laikotarpiu. Ši sąsaja yra kultūrinė bei religinė interpretacija, o ne papildoma pažodinė reikšmė.
Kai kuriuose vardų aiškinimuose pateikiama forma „gimusi per Kalėdas“. Ji kyla iš krikščioniško vardo vartojimo tradicijos, tačiau netinka kiekvienam šio vardo turėtojui. Kitas aiškinimas apsiriboja žodžiu „gimimo“ ir pabrėžia lotyniškąją reikšmę. Viduramžių krikščioniškoje aplinkoje gimimo sąvoka buvo siejama su dvasiniu atsinaujinimu ir tikėjimo pradžia. Vėlesniais laikotarpiais Natalijos reikšmė dažniau suvokiama kaip simbolinis naujos pradžios ženklas.
